พระที่นั่งอนันตมหาสมาคมออกแบบโดย มาริโอ ตามานโญ โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ได้เสด็จสวรรคตก่อนที่พระที่นั่งจะสร้างเสร็จ ต่อมารัชกาลที่ 6 โปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างพระที่นั่งต่อจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2458 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี ใช้งบประมาณประมาณ 15 ล้านบาท